10 power principles of successful trading systems

10 dicas comerciais lucrativas Atualizado em: 27 de maio de 2018 14:16 IST E avaliar uma estratégia rentável de dia de negociação é mais fácil do que você pensa. Aqui, discutimos os 10 princípios do dia de negociação bem sucedido desenvolvidos e refinados ao longo dos anos. Você deve usar esses princípios de poder para avaliar sua estratégia de negociação. Ao verificar uma estratégia contra esses princípios, você pode aumentar drasticamente suas chances de sucesso. 1: Use algumas regras - facilite a compreensão Pode surpreender que os melhores sistemas de negociação tenham menos de dez regras. Quanto mais regras você tiver, mais provável que você tenha adaptado sua estratégia de negociação aos dados passados, e um sistema tão otimizado que é improvável que produza lucros em mercados reais. É importante que suas regras sejam fáceis de entender e executar. Os mercados podem se comportar de forma muito selvagem e se mover muito rápido, e você não terá tempo para calcular fórmulas complicadas, a fim de tomar uma decisão comercial. Pense em comerciantes de piso bem sucedidos: a única ferramenta que eles usam é uma calculadora, e eles fazem milhares de dólares todos os dias. Clique em PRÓXIMO para ler mais. 10 dicas comerciais rentáveis ​​Atualizado em: 27 de maio de 2018 14:16 IST 2: Comércio único mercados eletrônicos e líquidos Eu recomendo que você troque mercados eletrônicos, porque as comissões são mais baixas e você recebe preenchimentos instantâneos. Você precisa saber o mais rápido possível se o seu pedido foi preenchido e a que preço, porque você planeja sua saída com base nessas informações. Você nunca deve fazer uma ordem de saída antes de saber que a sua encomenda de entrada está preenchida. Quando você troca mercados abertos de pancadinhas (não eletrônicas), talvez seja necessário esperar um pouco antes de receber seu preenchimento. Naquele momento, o mercado já poderia ter virado e seu comércio rentável se transformou em uma perda. Ao negociar mercados eletrônicos, você recebe seus preenchimentos em menos de um segundo e pode imediatamente colocar suas ordens de saída. Mercados líquidos de negociação significa que você pode evitar o deslizamento, o que lhe poupará dinheiro. Felizmente, mais e mais mercados são negociados eletronicamente. Clique em PRÓXIMO para ler mais. 10 dicas comerciais lucrativas Atualizado em: 27 de maio de 2018 14:16 IST 3: tenha expectativas realistas L osses são parte do negócio da negociação diária. Um sistema de negociação que não possui perdas é muito bom para ser verdade. Recentemente, encontrei um sistema de negociação com uma enorme porcentagem vencedora de 91 por cento160 e uma redução de menos de 500. Quando olhei os detalhes, descobriu-se que o sistema só foi testado em 87 negócios e - claro - Estava ajustado à curva. Se você corre através de um sistema de negociação com números muito bons para ser verdade, então provavelmente é exatamente isso: muito bom para ser verdade. Normalmente, você pode esperar o seguinte de um sistema de negociação robusto: uma porcentagem vencedora de 60-80 A fator de lucro de 1.3-2.5 Uma redução máxima de 10-20 do lucro anual Use estes números como uma orientação aproximada e você irá identificar facilmente a curva - sistemas adequados. Clique em PRÓXIMO para ler mais. 10 dicas comerciais rentáveis ​​Atualizado em: 27 de maio de 2018 14:16 IST 4: Mantenha um equilíbrio saudável entre risco e recompensa. L e eu damos um exemplo: se você for a um cassino e aposte tudo o que você tem em vermelho, então você Tenha uma redução de 49 por cento do dobro de seu dinheiro e uma perda de 51 por cento de perder tudo. O mesmo se aplica ao comércio: você pode ganhar muito dinheiro se estiver arriscando muito, mas, se o fizer, o risco de arruinar também é alto. Você precisa encontrar um equilíbrio saudável entre risco e recompensa. Certifique-se de que sua estratégia de negociação está usando pequenas perdas e que seus objetivos de lucro são maiores do que suas perdas de parada. Fique longe de estratégias que têm um pequeno objetivo de lucro de apenas 100 e uma perda de parada de 2.000. Claro, a porcentagem vencedora será fantástica, mas 2-3 perdas seguidas podem acabar com sua conta de negociação. O equilíbrio perfeito entre risco e recompensa é de 1: 1,5 ou mais - ou seja, por cada dólar que você arrisque, você deve ser capaz de fazer pelo menos 1,50. Em outras palavras, se você aplicar um stop loss de 100, seu objetivo de lucro deve ser pelo menos 150. Clique em NEXT para ler mais. 10 dicas comerciais lucrativas Atualizado em: 27 de maio de 2018 14:16 IST 5: Encontre um sistema que produza pelo menos cinco negócios por semana. Quanto maior a sua frequência comercial, menor será a sua chance de perder um mês. Se você tem uma estratégia de negociação que tem uma porcentagem vencedora de 70 por cento, mas apenas produz um comércio por mês, então um perdedor é suficiente para ter um mês perdedor. Neste exemplo, você pode ter vários meses perdidos seguidos antes de começar a ganhar lucros. Enquanto isso, como você paga suas contas. Se sua estratégia de negociação produz cinco negócios por semana, então você tem em média 20 negócios por mês. Se você tiver uma porcentagem vencedora de 70 por cento, suas chances de um mês vencedor são extremamente altas. E esse é o objetivo de todos os comerciantes: ter tantos meses quanto possível. Clique em PRÓXIMO para ler mais. 10 dicas comerciais rentáveis ​​Atualizado em: 27 de maio de 2018 14:16 IST 6: Comece pequeno - cresça grande Y nosso sistema comercial deve permitir que você comece pequeno e cresça grande. Um bom sistema de negociação permite que você comece com um ou dois contratos, aumentando sua posição à medida que sua conta comercial cresce. Isso contrasta com muitos sistemas de comércio de martingale, que exigem tamanhos de posição crescentes quando você está em uma série de perdas. Você provavelmente já ouviu falar sobre esta estratégia: dobre seus contratos toda vez que você perder, e um vencedor irá recuperar todo o dinheiro que você perdeu anteriormente. Não é incomum ter 4-5 perdas de negócios seguidos, uma corrida negativa atípica pode acontecer e acontecerá. É por isso que o duplicamento após cada perda não é recomendado. Se trocarmos de forma disciplinada e sistemática, então, quando nossa corrida atípica ocorrer, ainda estaremos no jogo no final. Independentemente da estratégia ou método que você usa para trocar, haverá ocasiões em que você tiver perdas, ou mesmo uma série de perdas. Quando isso ocorre, é importante ter fé em seu plano de negociação, não tente dobrar suas negociações para recuperar suas ganhas. O ponto principal aqui é que todo sistema comercial que você encontra vai passar por momentos em que tem mais perdas do que ganha. Isto é esperado, e é onde a gestão de dinheiro efetiva entra em jogo. Clique em PRÓXIMO para ler mais. 10 dicas comerciais rentáveis ​​Atualizado em: 27 de maio de 2018 14:16 IST 7: Automatize suas saídas E movimentos e erros humanos são os erros mais comuns que os comerciantes fazem. Você deve evitar esses erros por qualquer meio necessário, especialmente quando o mercado começa a se mover rapidamente. Você pode experimentar pânico e indecisão, mas se você ceder a essas emoções, você sofrerá uma perda muito maior do que você planejou originalmente. Seus pontos de saída devem ser fáceis de determinar. A melhor solução para seus pontos de saída é o uso de pedidos de suporte. A maioria das plataformas de negociação oferece pedidos de suporte, que permitem anexar uma meta de lucro e uma perda de parada para sua entrada. Desta forma, você pode colocar o seu comércio no piloto automático e o sistema de negociação fechará sua posição nos níveis especificados. Claro, isso pressupõe que você tenha regras de saída fáceis. Uma perda de parada de 100, ou um por cento, do preço de entrada pode ser facilmente especificada nas plataformas de negociação de hoje. As regras de saída, como 23 da faixa real média dos últimos 5 dias de negociação, são mais complexas para serem automatizadas. No início, você deve manter sua negociação tão simples quanto possível. Se você não conseguir ganhar dinheiro com pontos simples de entrada e saída, você não poderá ganhar dinheiro com regras comerciais mais complexas. Pense em dirigir um carro: se você não pode dirigir um Ford, você definitivamente não poderá dirigir uma Ferrari. Clique em PRÓXIMO para ler mais. 10 dicas comerciais rentáveis ​​Atualizado em: 27 de maio de 2018 14:16 IST 8: Tenha uma porcentagem elevada de negócios vencedores. Nossa estratégia comercial deve produzir mais vencedores do que 50 por cento. Não há dúvida de que as estratégias comerciais com menores percentuais vencedores também podem ser rentáveis, mas a pressão psicológica é enorme. Tirar 7 perdedores de 10 negociações, e não duvidar desse sistema, tem muita disciplina, e muitos comerciantes não podem suportar a pressão. Após o sexto perdedor, eles começarão a melhorar a estratégia, ou deixarão de negociar completamente. É muito útil para os comerciantes principiantes ou novatos ganharem confiança em suas negociações, e se sua estratégia lhe dá uma alta porcentagem de ganhos, digamos mais de 65%, sua confiança definitivamente aumentará. Clique em PRÓXIMO para ler mais. 10 dicas comerciais lucrativas Atualizado em: 27 de maio de 2018 14:16 IST 9: Teste sua estratégia em pelo menos 200 negócios. Quanto mais negociações você usa em seu teste de back-back (sem ajuste de curva), maior a probabilidade de sua A estratégia de negociação será bem sucedida no futuro. Quanto mais negócios você tiver em seu back-testing, menor será a margem de erro e maior a probabilidade de produzir lucros no futuro. Você precisa de pelo menos 40 negociações para um relatório de desempenho válido. Como você pode ver na tabela acima, 200 negócios são ótimos, uma vez que a margem de erro diminui rapidamente de 14% para 1% para 7 %160 com apenas 150 operações de adição. Se você testar seu sistema em mais de 200 negócios, a margem de erro diminui a uma taxa mais lenta. Os próximos 100 negócios só aumentam a confiança em 2 por cento. Clique em PRÓXIMO para ler mais. 10 dicas comerciais rentáveis ​​Atualizado em: 27 de maio de 2018 14:16 IST 10: Escolha um período válido de back-testing Eu vi recentemente o seguinte anúncio: Desde 1994, Ive ensinou milhares de comerciantes em todo o mundo a uma metodologia de negociação E-mini simples e confiável . Essa é uma afirmação muito interessante. Nos EUA, o E-mini SampP foi introduzido em setembro de 1997, e o E-mini Nasdaq foi introduzido em junho de 1999, portanto, NENHUNSO desses contratos existia antes de 1997. No entanto, apenas temos que nos preocupar com a idade de Os contratos para testes de back-testing. E, se você desenvolver uma estratégia de negociação E-mini SampP, por exemplo, então você só deve testá-la nos últimos 3-4 anos de qualquer maneira. Isso ocorre porque, embora o contrato tenha existido desde 1997, praticamente ninguém o negociou em seus dias anteriores. Além disso, quando os contratos de futuros começam a operar eletronicamente, eles atraem um tipo de comerciante diferente do que suas contrapartes negociadas em pit, portanto, as características dos dois mercados podem ser muito, muito diferentes. Seria tolo pensar que os mercados permanecem os mesmos, uma vez que eles podem ser negociados eletronicamente. Os preenchimentos mais rápidos e as comissões mais baixas permitem um tipo diferente de estratégia de negociação, e os mercados se comportam de forma diferente do que durante os tempos em que apenas os comerciantes de pit trocaram. (Extraído do livro, The Complete Guide to Day Trading por Markus Heitkoetter. Publicado por Vision Books.) (C) Todos os direitos reservadosPrincipal 5: Encontre um sistema que produza pelo menos cinco negócios por semana. Quanto maior a frequência comercial, a menor chance de Tendo um mês perdido. Se você tem um sistema comercial com uma porcentagem vencedora de 70, mas apenas produz 1 troca por mês, então 1 perdedor é suficiente para ter um mês perdedor. Neste exemplo, você pode ter vários meses perdidos seguidos antes de começar a ganhar lucros. Enquanto isso, como você paga suas contas Se o seu sistema comercial produz cinco negócios por semana, então você tem em média 20 negócios por mês. Tendo uma porcentagem vencedora de 70 - suas chances de um mês vencedor são extremamente altas. Esse é o objetivo de todos os comerciantes: ter tantos meses como vencedores quanto possível. Princípio 6: Comece pequeno - cresça grande Seu sistema comercial deve permitir que você comece pequeno e cresça. Um bom sistema de negociação permite que você comece com um ou dois contratos e, em seguida, aumenta sua posição à medida que sua conta comercial cresce. Isso contrasta com muitos sistemas de negociação quotmartingalequot que exigem tamanho de posição crescente quando você estiver em uma série de perda. Você provavelmente já ouviu falar sobre esta estratégia: dobre seus contratos toda vez que você perde, e um vencedor irá recuperar todo o dinheiro que você perdeu anteriormente. Não é incomum ter 4-5 perder negociações seguidas, o que já exigiria que você negociasse 16 contratos depois de apenas 4loss Trading, o e-mini SampP, você precisaria de um tamanho de conta de pelo menos 63.200 apenas para atender a exigência de margem. É por isso que os sistemas de martingale não funcionam. Princípio 7: Automatize suas emoções comerciais e os erros humanos são os erros mais comuns cometidos por confrades. Claramente, eles devem ser evitados por qualquer meio possível. Especialmente durante o mercado rápido, é crucial que você determine os pontos de entrada e saída de forma rápida e precisa de outra forma, você pode perder uma troca ou se encontrar numa posição perdedora. Por esse motivo, você deve automatizar sua negociação e procurar um sistema comercial que já seja ou possa ser automatizado. Automatizar sua negociação torna livre a emoção humana. As operações de compra e venda são todas automáticas, mãos livres, sem intervenções manuais e você pode ter certeza de que você faz lucros quando você deveria, de acordo com seu plano. Princípio 8: Tenha uma porcentagem elevada de negociações vencedoras. Sua estratégia comercial deve produzir mais de 50 vencedores. Não há dúvida de que os sistemas comerciais com menores percentuais vencedores também podem ser rentáveis, mas a pressão psicológica é enorme. Levando 7 perdedores de 10 comércios e não duvidando que o sistema tenha uma grande disciplina, e muitos comerciantes não podem suportar a pressão. Após o sexto perdedor, eles começam a melhorar o sistema ou interromper a negociação completamente. Especialmente para iniciantes, é uma grande ajuda para ganhar confiança em sua negociação e seu sistema, se você tiver uma porcentagem alta de mais de 65. Eu acabei de encontrar este tópico e me senti compelido a adicionar meu valor Pennys. Eu pensei que a resposta do autor estava bem medida e incisiva a algumas críticas bastante pesadas. A automatização serve para 2 propósitos 1. É mais rápido e menos propenso a derrapagens. 2. Significa que o sistema leva CADA comércio - não exclui os que você conhece são simplesmente errados. O Sr. Charts está certo em que todo sistema é propenso a degradação, assim como todos os padrões padrões demoram mais para se degradar, mas sim - apenas para serem substituídos por novos padrões. Para dizer que um mercado em 2007 é o mesmo que um mercado em 1984, é como dizer que carros ou computadores são os mesmos. Da mesma forma, os mercados em 2017 NÃO serão como os de hoje. Onde o Sr. Charts e outros que são pontuados com sucesso são a compreensão dos princípios por trás dos padrões, não apenas dos padrões. É o mesmo para sistemas automatizados. Executei meu sistema há 4,5 anos e é automatizado. CONSTANTEMENTE ajustar com isso - que eu vejo é meu trabalho. No entanto, o DRIVER atrás do sistema (é uma estratégia de fuga) nunca mudou. Apenas minha gestão comercial, dimensionamento de posição, proteção de lucro, saídas, etc, alteraram. Obviamente, eu backtest, mas eu tambem troco troca de papel por 3 meses em tempo real antes de adotá-lo no sistema. 90 de minhas mudanças nunca são adotadas, pois não passam todos os testes. Eu avaliei os princípios do artigo 910 - são os PRINCÍPIOS e a compreensão de por que você troca essa chave. Membro (207 mensagens)